Derivados
Financieros

Simulador de Cobertura XRolling FX

Dirigido a tenedores de activos financieros en divisa extranjera y empresas con actividad internacional, exportadores o importadores con circulante expuesto a riesgo divisa. Protéjase contra las variaciones del tipo de cambio y calcula el número de contratos xRolling FX necesarios para tu cobertura.

Imputación de la posición

Posición



 

Cómo funciona el simulador de coberturas de FX

Motivación

Quiero asegurar el importe en euros del siguiente pago futuro en divisa.


Datos de mi posición

Divisa
Efectivo posición en
   
Importe en euros a
Fecha del pago
 

Cobertura propuesta

Redondeo
Contrato
Posición
Vender xRolling FX
Número de contratos a
vender
Ratio Cobertura

Garantía exigida

Importe en euros

* El importe de garantías exigido por BME Clearing se basa en una simulación histórica de las mayores pérdidas potenciales del portfolio con un determinado nivel de confianza, pudiendo sufrir variaciones. Tanto la reducción del riesgo de la posición como el cierre de la misma suponen la devolución de la parte correspondiente de las garantías por BME Clearing.

Ejemplo de simulación de pérdidas y ganancias de la posición cubierta con xRolling FX

Introduzca fluctuación del tipo de cambio

Tipo de cambio actual
Variación porcentual (%)
   
Tipo de cambio simulado
   

Resultado de la Posición Cubierta

Cobertura calculada en función del ratio de cobertura actual sin reajuste del número de contratos hasta vencimiento.

Resultado posición sin cobertura
Resultado Cobertura
* Cost of Carry
Resultado total posición cubierta

Ratio efectividad cobertura
Rendimiento Relativo Cost of Carry

* Cost of carry es el cargo o abono derivado del rolo diario de la operación. El cálculo se realizó a partir del diferencial entre los tipos de interés de ambas divisas a cierre del 19/10/2020 , pudiendo variar dicha estimación, en función de la fluctuación de dicho diferencial durante la vigencia de la cobertura.

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