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Obtención de Ficheros de Datos Diarios de Mercado
Los ficheros se trasmiten comprimidos en un único fichero
ZIP. Una vez descomprimido, se generarán los siguientes ficheros:
- DM.TXT
- Datos generales de negociación
- OG.TXT
- Operaciones generales
- PT.TXT
- Matrices de precios teóricos para el cálculo de depósitos
- PAPAPER.TXT
- Distribución de posiciones abiertas por precio de apertura de
la posición abierta
- PAPRECIO.TXT
- Distribución de posiciones abiertas por precio actual de la
posición abierta
- TIPOINT.TXT
- Tipo de interés utilizado para cálculos
- DELTA.TXT
- Matrices de deltas para el cálculo de depósitos
Su contenido sigue los siguientes criterios:
- 1. Campos separados por comas (ej. 23,45,6,122,15)
- 2. Campos de texto delimitados por dobles comillas (ej. "M1","OS96)
- 3. Campos numéricos con el carácter punto como
separador decimal (ej. 22.1,115.01)
- 4. Campos numéricos negativos prefijados por guión
(ej. -12,-6.78)
- 5. Campos de fecha en formato dd/mm/aa (ej. 31/12/96)
- 6. Campos de hora en formato hh:mm:ss y delimitados por
dobles comillas (ej. "12:00:00")
A continuación se detalla la descripción de los campos,
juntamente con un ejemplo de cada uno de ellos. La descripción
de los códigos de contratos está en este
fichero.
DATOS GENERALES DE NEGOCIACIÓN
(DM.TXT)
| CAMPO |
TIPO |
LONGITUD |
DESCRIPCIÓN |
| 1 |
Fecha |
|
Fecha de la sesión |
| 2 |
Texto |
2 |
Mercado |
| 3 |
Texto |
8 |
Contrato |
| 4 |
Número |
|
Alto de la sesión (high) |
| 5 |
Número |
|
Bajo de la sesión (low) |
| 6 |
Número |
|
Precio de cierre (close) |
| 7 |
Número |
|
Precio de apertura |
| 8 |
Número |
|
Volumen negociado en la sesión |
| 9 |
Número |
|
Open interest al cierre |
| 10 |
Número |
|
Número de operaciones realizadas |
| 11 |
Número |
|
Precio de la primera operación (open) |
| 12 |
Número |
|
Precio de la última operación (last) |
| 13 |
Número |
|
Volatilidad al cierre (2 decimales) |
Ejemplo:
28/06/96,"M1","AD96",9105,9100,9105,9083,807,12473,12,9100,9105,0.00
OPERACIONES GENERALES (OG.TXT)
| CAMPO |
TIPO |
LONGITUD |
DESCRIPCIÓN |
| 1 |
Fecha |
|
Fecha de la sesión |
| 2 |
Texto |
2 |
Mercado |
| 3 |
Número |
|
Número de la operación |
| 4 |
Texto |
8 |
Contrato |
| 5 |
Hora |
|
Hora de la operación |
| 6 |
Número |
|
Precio de la operación |
| 7 |
Número |
|
Volumen de la operación |
| 8 |
Texto |
1 |
Tipo de operación |
Ejemplo: 28/06/96,"M1",680811,"OS96","07:58:08",8961,50,"A"
En el documento de Operaciones Generales, el último campo
informa del Tipo de Operación, y se ha abreviado con el siguiente
criterio:
M - Mercado.
A - Aplicación telefónica fuera de Mercado.
H - Aplicación telefónica en Mercado.
V - Vencimiento.
E - Ejercicio.
R - Operación spread.
S - Operación asociada a spread.
T - Traspaso Administrativo.
1 - Traspaso a Global desde una Operación tipo "M".
2 - Traspaso a Global desde una Operación tipo "A".
3 - Traspaso a Global desde una Operación tipo "H".
4 - Traspaso a Global desde una Operación tipo "R".
5 - Traspaso a Global desde una Operación tipo "S".
0 - Traspaso a Global desde una Operación tipo "T".
6 - Traspaso a Diaria desde una Operación tipo "M".
7 - Traspaso a Diaria desde una Operación tipo "A".
8 - Traspaso a Diaria desde una Operación tipo "H".
9 - Traspaso a Diaria desde una Operación tipo "S".
Z - Traspaso a Diaria desde una Operación tipo "T".
MATRIZ PRECIOS TEÓRICOS
(PT.TXT)
| CAMPO |
TIPO |
LONGITUD |
DESCRIPCIÓN |
| 1 |
Fecha |
|
Fecha de la sesión |
| 2 |
Texto |
2 |
Mercado |
| 3 |
Texto |
8 |
Contrato |
| 4 |
Texto |
1 |
Precios tomadores/dadores (T/D) |
| 5 |
Número |
|
Número de precios en la matriz |
| 6...n |
Número |
|
Cada uno de los precios en la matriz |
Ejemplo:
28/06/96,"M1","LS96","T",11,150,120,90,60,30,0,-30,-60,-90,-120,-150
Ejemplo: 28/06/96,"M1","D","AD96",9065,250
Ejemplo: 28/06/96,"M1","D","AD96",9083,12023
Ejemplo: 9.0
MATRIZ DE DELTAS
(DELTA.TXT)
| CAMPO |
TIPO |
LONGITUD |
DESCRIPCIÓN |
| 1 |
Fecha |
|
Fecha de la sesión |
| 2 |
Texto |
2 |
Mercado |
| 3 |
Texto |
8 |
Contrato |
| 4 |
Texto |
1 |
Delta tomo/ Delta doy (T/D) |
| 5 |
Número |
|
Número de deltas en la matriz |
| 6...n |
Número |
|
Cada una de las deltas en la matriz |
Ejemplo:
23/06/98,"M1","OS10950C","T",11,0.88,0.83,0.78,0.71,0.63,0.54,0.46,0.37,0.29,0.22,0.16
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